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大数据识别信用风险 京东金融上线固收量化分析
 

  上证报讯(记者 金嘉捷)打破“刚性兑付”的趋势下,如何精准识别信用风险成为机构资产配置中的痛点。近日,京东金融推出“固定收益基本面量化分析系统FIQS”,为金融机构提供覆盖交易前、中、后全流程投资信用分析及投资组合管理系统解决方案。

  “FIQS属于提供数据与技术支持服务的平台,为机构提供一种将量化与基本面研究合二为一的固定收益资产分析工具,辅助用户分析信用风险。”京东金融相关业务负责人告诉记者,推出FIQS系统是希望以数字化能力解决资管业务中的痛点。

  面向固收市场,FIQS系统首期开放债券分析(FIQS-BOND)和资产支持证券分析(FIQS-ABS)两大模块。其中,债券分析模块利用大数据和人工智能技术,对超过9000家上市及发债公司过去十年的基本面指标进行量化分析,综合企业所属行业、财务、股权以及舆情等维度建立评分体系。

  资产支持证券分析模块从现金流分析、交易结构、原始权益人分析三个方面对ABS进行综合评分。利用机器学习技术,FIQS-ABS对资产池的特征进行学习分析,并测算ABS现金覆盖倍数。

  据介绍,目前,FIQS系统已投入试用,为多家大型银行、基金、券商的自营、资管、风控等金融机构传统部门提供服务支持。

  一直以来,围绕与金融市场相关的数字化服务,京东金融做了不少尝试。从ABS云平台,到OTC(场外交易市场)合规解决方案,ABS二级市场流动性解决方案,再到FIQS系统,京东金融针对金融市场的参与各方陆续推出了多样化的解决方案。


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